2003年度オーストラリアドル/円のプログラムトレードシミュレーションを行うための基本ルールであるトレードルールを見ていきましょう。
売りポジションを建てて翌日にポジションクローズしてしまう短期な取引になります。
0.5円という幅をオーストラリアドル/円において１つの変動の基準とします。
前日の高値、安値を用いて平均を求めます。
小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5円を加えます。
この値を売りエントリー値とします。
この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。
ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。
翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。
今度は売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。
始値の時点で下回っていたら始値で、でなければ日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。
当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
収支としては条件に合ってポジションクローズ出来れば必ずプラス、終値でポジションクローズする場合はマイナスになる可能性があります。
毎回これを繰り替えしていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズしていくわけですが、同時に条件が合えばその日の売りポジションを建てる作業も行います。
建っている売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
１つは前日の、１つは当日のという二つの売りポジションが建つ場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
