2003年度オーストラリアドル/円のバックテストをしていくためのトレードルールを紹介しましょう。
当日と翌日の２日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。
オーストラリアドル/円において0.5円という幅を基準に考えます。
前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。
この値に0.5を加えます。
この値を買いエントリー値とします。
この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。
ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。
買いポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。
ポジションクローズは買いポジションの値から0.5円を足した値を目標にします。
始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。
始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。
当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。
条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。
これが作業として毎日続いていきます。
買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる行為が同時に行われます。
ポジションクローズしてからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。
１つは前日の、１つは当日のという二つの買いポジションが建つ場合もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
