両建てプログラムトレードシミュレーションを2003年度オーストラリアドル/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

大まかには条件に合えば買いポジション、売りポジションをそれぞれ建てて、翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

状況によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

オーストラリアドル/円において0.5円という幅を基準に考えます。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げた場合、買いポジションを建てます。

下げなければ見送ります。

この場合ポジションは建てません。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の段階で上回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

次の日に売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。

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